Model GARCH Dan Jujukan Bersyarat GAUSS.

Kamil, Anton Abdulbasah (2003) Model GARCH Dan Jujukan Bersyarat GAUSS. In: Prosiding Simposium Kebangsaan Sains Matematik ke XI, 22-24 Disember 2003, Universiti Malaysia Sabah.Sabah.

Preview

PDF Download (10MB) | Preview

Abstract

Terdapat suatu hubungan yanq erat diantara jujukan GARCH yang sering digunakan dalam model-model ekonometrik dengan proses bersyarat Gauss yang digunakan dalam peramalan dan teori penapisan. Dalam kajian ini ditunjukkan bahawa peraturan-peraturan dalam siri masa dapat berubah terutama jika membandingkan pasangan siri masa yang me.mpunyai kesan satu dengan yang lainnya.

Item Type:	Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects:	Q Science > QA Mathematics > QA1-939 Mathematics
Divisions:	Pusat Pengajian Sains Matematik (School of Mathematical Sciences)
Depositing User:	ARKM Al Rashid Automasi
Date Deposited:	23 Jun 2009 23:52
Last Modified:	15 Aug 2018 04:36
URI:	http://eprints.usm.my/id/eprint/10634

Actions (login required)

View Item