Model GARCH Dan Jujukan Bersyarat GAUSS.

Abdulbasah Kamil, Anton (2003) Model GARCH Dan Jujukan Bersyarat GAUSS. In: Prosiding Simposium Kebangsaan Sains Matematik ke XI, 22-24 Disember 2003, Universiti Malaysia Sabah.Sabah.

[img]
Preview
PDF
Download (9Mb) | Preview

    Abstract

    Terdapat suatu hubungan yanq erat diantara jujukan GARCH yang sering digunakan dalam model-model ekonometrik dengan proses bersyarat Gauss yang digunakan dalam peramalan dan teori penapisan. Dalam kajian ini ditunjukkan bahawa peraturan-peraturan dalam siri masa dapat berubah terutama jika membandingkan pasangan siri masa yang me.mpunyai kesan satu dengan yang lainnya.

    Item Type: Conference or Workshop Item (Paper)
    Subjects: Q Science > QA Mathematics > QA1-939 Mathematics
    Divisions: Pusat Pengajian Sains Matematik (School of Mathematical Sciences)
    Depositing User: ARKM Al Rashid Automasi
    Date Deposited: 24 Jun 2009 07:52
    Last Modified: 13 Jul 2013 12:28
    URI: http://eprints.usm.my/id/eprint/10634

    Actions (login required)

    View Item
    Share