Login | Create Account
   

Model GARCH Dan Jujukan Bersyarat GAUSS.

Abdulbasah Kamil, Anton (2003) Model GARCH Dan Jujukan Bersyarat GAUSS. In: Prosiding Simposium Kebangsaan Sains Matematik ke XI, 22-24 Disember 2003, Universiti Malaysia Sabah.Sabah.

[img]
Preview
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
9Mb

Abstract

Terdapat suatu hubungan yanq erat diantara jujukan GARCH yang sering digunakan dalam model-model ekonometrik dengan proses bersyarat Gauss yang digunakan dalam peramalan dan teori penapisan. Dalam kajian ini ditunjukkan bahawa peraturan-peraturan dalam siri masa dapat berubah terutama jika membandingkan pasangan siri masa yang me.mpunyai kesan satu dengan yang lainnya.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects:Q Science > QA Mathematics > QA1-939 Mathematics
ID Code:10634
Deposited By:ARKM Al Rashid Automasi
Deposited On:24 Jun 2009 07:52
Last Modified:24 Jun 2009 07:52

Repository Staff Only: item control page

USM is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.
Share